Y para eso recomiendo encarecidamente este enlace: Application Model Overview. En él se explica brevemente la estructura básica de un juego y algunos datos sobre la velocidad de actualización y demás… Al final de la página viene un enlace a cómo hacer el primer proyecto. Así comenzaremos desde cero, sabremos lo que estamos haciendo y no nos despistaremos con 3D, físicas y otras cosas divertidísimas de los engines y ejemplos, pero que nos pierden y no nos enseñan realmente a hacer un juego desde cero o a entender las bases de XNA.

Otro día contaré algo más, como por qué elegir XNA o como van mis avances ^^.